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課程簡介
 
課程名稱 隨機模擬
授課對象 數學系大四
預備知識  
其他條件  

以一個問題開始

問. 為何需要模擬 (simulation)?

答. 建構一隨機模型用以描述一實際現象時,常會出現下面的兩難:

  1. realistic replica (實際的翻版)

  2. tractable mathematical analysis (可行的數學分析)

無法同時兼顧 (想想應用機率課程中的例子),但在快速經濟的計算能力下(藉助於電腦), 開啟了另一扇門--simulation anslysis,可達到下列目標:

  1. 儘可能忠實地建構模型
  2. 模擬方法來分析

本課程擬就上述目標,提供如下的授課內容,做為必須的模擬知識:

  1. 隨機數的生成
  2. 離散隨機變數的生成
  3. 連續隨機變數的生成
  4. 事件驅動模擬法 (event-driven simulation)
  5. 模擬資料的統計分析
  6. 降低變異性的技巧

並選用一種方便繼續發展的程式語言C++,由最基本需要的程式開始,逐漸擴充至可解決問題的一套系統 (可考慮採集體創作的方式達成)。

教科書:Ross, S.M., Simulation, 3rd edition

預備知識:有熱誠的學習動機,計算機概論中任一種程式語言和機率與統計的修課經驗。

驗收標準:內含傳統的作業、考試,課堂的互動以及精采的程式。

抵免課程:此課程可抵免機率統計學程的「程式語言及其應用」課程。

延續課程:以隨機模擬I為基礎,在隨機模擬II中探討如下更精采的主題:

  1. 隨機模型適合度的判定
  2. 馬可夫鏈式蒙地卡羅模擬法 (MCMC)
  3. 其他額外主題


 

 
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